基于多目标规划的最优再保险策略
- 关键词:
- ; 最优再保险决策; 资本约束; 多目标规划; Pareto最优解集
- 文献标志码:
- A
- 摘要:
- 以风险调整资本收益率最大化、偿付能力不足风险最小化为目标，以实际资本水平为约束，建立了最优再保险决策的多目标规划模型。对于成数再保险和停止损失再保险，给出Pareto最优解集，并探讨了公司资本水平对再保险策略的影响。研究发现,当自留水平满足最优解集的范围时，风险调整资本收益率与偿付能力不足风险都随自留水平的增加而增大。当公司资本不充裕时，自留额度的选择受资本水平约束，资本越少，自留额度可选择的范围越小。
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