[J].Journal of Tianjin University(Social Sciences),2006,(6):416-419.
利用期权进行套期保值的均值——VaR模型
- 文献标志码:
- A
- 摘要:
- 衍生工具主要有两个作用:对冲市场风险与投机资产进行定价的活动。前者主要目的是控制所持有的基础资产的波动,以达到风险的最小化;而后者主要持有衍生资产,目的是要寻求收益最大化。以VaR作为风险测量工具,构建了利用期权进行套期保值的均值———VaR模型,以便更有效地控制基础资产的波动状况。
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